1618880652 Supervision del BCE 275000 millones de euros de activos de

Supervisión del BCE, 275.000 millones de euros de activos de riesgo extra descubiertos en bancos de la UE

(Teleborsa) – El Supervisión bancaria europea, presidido por el italiano Andrea Enria, realizó un análisis a gran escala para mejorar la confiabilidad y comparabilidad de los modelos internos de los bancos. Para calcular el activos ponderados por riesgo de hecho, un banco puede usar modelos internosen lugar de fórmulas estandarizadas, pero estas deben ser aprobadas por la Supervisión Bancaria del BCE y sujetas a un seguimiento continuo.

El Banco Central Europeo (BCE) publicó hoy los resultados de su revisión específica de modelos internos (TRIM), que destaca cómo bancos grandes y más complejos generalmente utilizan modelos internos para determinar ciertos activos ponderados por riesgo (APR), sobre la base de qué instituciones calculan sus requisitos de capital.

El BCE ha realizado más de 5.000 comentarios y ha emitido medidas de supervisión vinculantes dirigidas a los bancos, que deberán implementar acciones correctivas dentro de los plazos establecidos. A través de estas medidas, el TRIM dio lugar a un aumento de los APR para los modelos analizados del 12%, equivalente a aproximadamente 275 mil millones de euros. En otras palabras, reveló que el los bancos tenían más riesgo de lo estimado previamente. Por lo tanto, el índice de capital ordinario de nivel 1 (CET1) de los bancos que utilizan modelos internos se redujo en un promedio de alrededor de 70 puntos básicos después del TRIM durante el período 2018-2021.

«Este ejercicio a gran escala, el proyecto más grande del BCE, ayuda a crear igualdad de condiciones en el sector bancario europeo, asegurando que los modelos internos sean confiables y sus resultados comparables «, dijo Andrea Enria, Presidente del Consejo de Supervisión del BCE. «El ejercicio confirma que la aplicación consistente de modelos internos también es posible en un área de supervisión extendida como la unión bancaria – agregó – Los bancos están procediendo a subsanar las deficiencias identificadas y a cumplir plenamente con los requisitos requeridos. ayúdalos en este sentido «.

Los modelos de calidad internos son la base de una buena gestión de riesgos, subraya la Supervisión Bancaria Europea en un comunicado de prensa, y agrega que alinear los modelos con la legislación significa preparar mejor a los bancos para gestionar los riesgos en condiciones económicas normales o superar conmociones de naturaleza extraordinaria. Sin embargo, TRIM confirmó que los bancos pueden seguir utilizando modelos internos para calcular los APR, siempre que subsanan las deficiencias encontradas dentro de los plazos establecidos.